Малый, Домашний, Семейный Бизнес

 

 

fmptr.com

royalptr.com

aglocoptr.com

 


Курс обучения
трейдингу


Как использовать рыночные манипуляции?

Joe Ross

В этой статье мы рассмотрим дефенcивную стратегию, позволяющую использовать рыночные манипуляции.

Шаги

Говорят, что нападение - лучшая защита. Так как большинство трейдеров в общем и честолюбивых трейдеров в частности не могут повлиять на рынок или на движение цен в значительной мере, то для них очень важно научиться торговать, используя дефензивные стратегии. Оборонительная торговля не означает торговлю трусливую или неприбыльную. Мы говорим о том, что отдельно взятый трейдер, не имея возможности влиять на рынок, должен избегать быть растоптанным теми трейдерами, которые такую возможность имеют и успешно манипулируют ценовым движением. Средний трейдер после прочтения данного курса должен уметь защитить себя, чтобы не стать жертвой подстроенных движений рынка, какими бы они не были: маленькими (шажки ребенка) или большими (шаги гиганта).

Когда цена начинает движение, для трейдера практически нереально узнать, будет ли оно длительным или скоро затормозится. Для инсайдеров, которые платят мизерные комиссионные или не платят их вообще, прибыльным может быть самое маленькое движение цены даже меньше, чем на один пункт. Что касается трейдеров - "аутсайдеров", то для них, чтобы они имели возможность получить прибыль, необходимо более значительное движение цены.

Никто, за исключением того, кто пробует манипулировать ценой, не знает, может или нет, движение стать прибыльным. Никто кроме него не знает, истинной причины движения. Этот инициатор повел рынок вверх, чтобы покончить с ростом цены? Или рынок начал расти, потому что он хочет начать продавать с более высокой цены? Может быть, он способствовал снижению цены потому, что он торгует короткими позициями, или, наоборот, он пробует добиться снижения цены, чтобы выгодно пойти в "лонг".

Но есть проблема, которая стоит даже более остро, чем проблема незнания намерений манипуляторов рынка. Мы не знаем реального размера их сделок. Если мы видим ряд бидов, которые способствовали росту цены на рынке, это их полный объем, который манипулятор хочет купить, или еще больший объем бидов расположен гораздо дальше?

Возьмем такой пример. Цена находится на 272.25. Следующий бид - на 272.50 на 50 контрактов. Далее расположен бид на 272.75 еще на 50 контрактов. Действительно ли это значит, что кто-то хочет приобрести именно такое количество контрактов? Или это крупный игрок на понижение, который хочет стимулировать рост цены, чтобы потом начать продавать, например, с 274.50?

Еще один пример. Цена находится на 339.50, следующий офер на 50 контрактов - на 339.25, а далее стоят 100 контрактов на 339. Значит ли это что, кто-то играет на понижение цены? Или просто крупный манипулятор планирует открыть большую длинную позицию и сейчас наводняет рынок селл-ордерами, чтобы заключить сделку по более выгодной - низкой - цене.

Так как мы не можем оценить реальный размер и причины движения рынка, особенно того движения, которое является следствием манипуляций крупных игроков, мы должны найти способ, как застраховать себя от возможных убытков в результате таких движений и научится "плыть по течению".

Но перед тем, как сделать это, давайте рассмотрим те проблемы, с которыми встречается трейдер-одиночка.

Человеческая натура такова, что трейдеры всегда пытаются перехитрить рынок. Цепочка дураков, приходящих на рынок с какой-то своей теорией, системой или методом, которые должны помочь им разбогатеть за один день, похоже, бесконечна. Этот тот же тип дураков, которые регулярно появляются в казино, чтобы стать "пушечным мясом" для владельцев этих заведений. Последние более чем счастливы облегчить карманы таких посетителей в обмен на предоставление им возможности нежиться в своей дурости. с момента, когда они переступают порог данного заведения, и вплоть до их ухода, без единой копейки денег, а также, возможно, без друзей, соседей и родственников. П.T. Барнум был прав, когда сказал, что дураки рождаются каждую минуту. Случается, что некоторые из этих дураков попадают на рынок и становятся ягнятами на скотобойне. Про таких простофиль слагают поговорки, их ощипывают как курочек и они уходят домой голыми и опозоренными, но редко - поумневшими. И они возвращаются на рынок по-новой, с новой стратегией или несколько измененной старой, но только для того, чтобы вновь быть ощипанным.

Если бы теории были правильными, эти потенциальные победители, только бы своим количеством имели влияние на рынок. Они делают такие глупости, как продажа или покупка на ретрейсменте Фибоначчи (Трейдеры по системе Фибоначчи осуществляют сделки на откате .382, .50 или .619, инсайдеры используют такие продажи/покупки, чтобы направить цену туда, куда им нужно), на "золотом сечении", они торгуют по "системам пробоя" или по математическим системам, слепо используя индикаторы, вместо мозгов, и т.д. Ни один из приведенных выше методов ведения торгов не имеет никакого смысла, но они создают рыночный шум, особенно если речь идет о дневной торговле. Чем больше таких дураков на рынке, тем больше шума. Инсайдеры благоволят этому шуму, точно также как казино принимает с распростертыми объятиями азартных игроков, играющих по системе. Это всего лишь вопрос времени, когда они потеряют все свои акции и освободят место для следующего дуралея.

Для нас, трейдеров, проблема состоит в том, что когда мы видим возможность покупки при ретрейсменте, мы не можем быть уверенны, что это та сделка, на которой можно сделать прибыль. Возможно, что получить прибыль на ней может только "инсайдер". И наоборот, когда мы видим продажи при ретрейсменте, мы не уверены, это реальная возможность продажи, или она принесет прибыль только "инсайдеру".

Еще одна проблема возникает, когда мы видим продажи или покупки на пробое. Реальные ли они, или цена после пробоя замрет?

Теперь, когда вы прочитали все это, возможно, вы чувствуете свою беспомощность и готовы поднять руки вверх и сдаться. Не делайте этого! Трейдерские Уловки помогут решить большинство этих проблем в большинстве случаев.

Так как нет возможности узнать, кто манипулирует рынком, какой у него объем позиций, его намерения, все что мы может сделать, это применить оборонительную стратегию и попытаться приноровиться к движению, возникшему на рынке таким образом, чтобы минимизировать убытки, а возможно и что-то заработать на этом. Так как большинство постоянно и стабильно проигрывает на рынке, надо научится двигаться с теми, кто способен повлиять на движение рынка. Верите или нет, но можно получать прибыль, в то время как выигрывает тот, кто создал это движение, и даже тогда, когда он терпит убытки!! Как вам такое?

Мы расскажем о некоторых стратегиях и покажем, как они действуют, а затем приведем несколько примеров и графиков, чтобы помочь разобраться вам в Трейдерских Уловках.

Детские шажки

Детские шажки это небольшие спровоцированные движения рынка, которые вызваны активностью некоторых его участников. Они могут оказать влияние только на дей-трейдеров. Эти движения фактически являются манипулированием рынком с целью взять несколько пунктов или какую-то часть пункта. Когда рынок простаивает и инсайдерам становится скучно, они подталкивают цены туда-сюда, чтобы взять несколько пунктов. Это всего-навсего спрэдовая торговля, которая, по сути, является "воровством" из карманов друг друга, но некоторые "аутсайдеры" настолько глупы, что пытаются торговать на таких движениях рынка.

О несколько больших детских шагах, или средних шагах, можно говорить, когда рынок проходит некоторое расстояние, достигая уровня стопов. При такой ситуации могут заработать ордера на покупку и продажу трейдеров, торгующих на системах пробоя или ретрейсмента, а также, тех, кто руководствующихся в своей торговле исключительно пересечением различных индикаторов и скользящих средних. Иногда цена подкрадывается к стопам очень медленно, и в таких условиях достаточно трудно вести торги.

Однако, когда рынок движется детскими шажками, он обычно отклоняется то в одну, то в другую сторону и часто похож на паука или сороконожку, чьи ноги торчат в разные стороны. Получить прибыль затруднительно, когда движения рынка напоминают паука или сороконожку. Награда редко бывает адекватна риску. Хотя, иногда движение цены на графике может напоминать медленно карабкающуюся гусеницу, которую немного заносит то вверх, то вниз. На таком рынке заработать можно, а значит нужно предпринять попытку сделать это, но попытка должна основываться на Трейдерских уловках.

Шаги гиганта

Шагами гиганта называют большие движения цены при внутредненой торговле, видимые на дневном графике почти точно в таком же виде, какими они предстают и на внутредневных графиках. В своем большинстве, шаги гиганта - это манипуялции крупных игроков, которые идут за стопами на внутредневных графиках, точно так же как шагающие детскими шажками - на дневных. И опять нам хочется не потерять деньги в результате этих манипуляций. Значит пора использовать Трейдерские Уловки, чтобы решить появившиеся проблемы.



1. Трейдеры, использующие системы пробоя, разместили свои стопы на покупку около этой отметки.
2. Мы размещаем наш стоп на покупку здесь.
3. Мы размещаем защитный стоп здесь.
4. Игроки по системам Фибоначчи, Ганна, золотому сечению разместили свои стопы здесь
(Прим. Комментарии к рисункам даются слева направо).


В ситуации, проиллюстрированной на рисунке, мы можем получить прибыль, двигаясь вместе с крупными игроками по направлению к уровню сосредоточения стопов, размещенных трейдерами, играющими на пробое.

Если цена пойдет вниз до уровня, где фанаты магических цифр Фибоначчи и Ганна располагают свои стопы на покупку, а затем пойдет вверх к уровню, где расположились стопы трейдеров, работающих на системах пробоя, мы должны не только поймать движение рынка, спровоцированное крупными игроками к уровню пробоя, но и найти то место, где цена окажется под давлением в связи с активностью ретрейсмент-трейдеров. Правильно расположить наши стопы помогут нам Трейдерские Уловки.

Давайте проанализируем эту ситуацию, обратившись к более детальному 15-минутному графику.



1. Защитный стоп.
2. Точка входа.
3. Передвинутый защитный стоп.


Как видно, в данном конкретном случае, трейдеры - поклонники ретрейсмента остаются не у дел, не заполнив свои ордера. Использующие "Трейдерские уловки" заполнили свои ордера, при этом им надо закрыть позицию на следующем баре. Мы можем передвинуть наш защитный стоп после первого разворотного бара (закрытие ниже чем открытие). Почему?

На это имеются две причины: 1. В 75% случаев, когда имеется разворотный бар, следующий бар указывает на снижение (рост) цены в направлении разворотного бара. 2. Единственное, что мы здесь наблюдаем, это срабатывание стопа на точке пробоя. В то время когда хорошие трейдеры собирают прибыль, как на столе в казино, пока это возможно, мы хотим зафиксировать максимально возможную прибыль, поэтому можно продержать позицию открытой еще в течение некоторого времени в ожидании более сильного движения вверх, если оно произойдет. Мы играем на процентах, почти как казино. Если цена продолжит расти - мы тут как тут. Если движение вверх прекратится, мы заберем себе немного прибыли, подождем, куда двинется цена дальше. Помните, что единственная возможность выиграть это принимать решения на основании того, что ты видишь, а не на основании того, что ты думаешь.

Давайте посмотрим, что произошло дальше. Отметим, кстати, что график иллюстрирует реальные события и выбран нами случайно из нашей базы данных.



1. Точка пробоя.
2. Точка входа "Трейдерских уловок".
3. Защитный стоп.
4.Ретрейсмент-трейдеры покупают здесь.


Если разрыв между входом трейдера, пользующегося "Уловками" и уровнем пробоя, достаточно велик для получения прибыли, то такая попытка оправдана. При этом необходимо выставить жесткий защитный стоп.

Торгующие по системе Фибоначчи входят на рынок на откатах 38.2 % от последнего движения вниз или 61.8 %. Часто используется точка "золотого сечения" - 50% откат. Поклонники Ганна также используют 50% ретрейсмент, либо ретрейсменты 1\3 и 2\3 последнего движения вверх. Эти ребята также смешны, как собака, которой присуждают докторскую степень, за то, что она научилась подавать лапу.

Но, инсайдеры осведомлены о таких пристрастиях трейдеров, приверженцев теории ротрейсмента и пробоя и часто делают на этом деньги, располагая ордера на нужных уровнях. Эти ордера служат всего лишь зерном на мельнице рынка и после помола они стают прибылью инсайдеров. Опытные трейдеры очень благодарны трейдерам-новичкам и их глупости. Давайте снова посмотрим на график.



1. Точка входа.
2. Защитный стоп.
3. Передвинутый стоп.


Как и раньше, мы передвинули защитный стоп под последний показанный на рисунке бар, потому что он развернулся и закрылся на более низком уровне, чем открылся. И снова играющие на ретрейсменте пропустили это движение. Мы можем закрыть здесь позицию с маленькой прибылью или без нее вовсе, но, по крайней мере, мы реализовали вход на рынок с минимальным риском.



1. Вход был здесь.
2. Выход здесь.
3. Следующий вход.
4. Первый защитный стоп.
5. Перенесенный защитный стоп.


Первый защитный стоп расположен под минимумом бара Трейдерской Уловки. Стоп передвинут под минимум первого разворотного бара, закрывшегося ниже уровня открытия, в то время, когда цены растут. В этом случае, при срабатывании стопа, мы получим несколько большую прибыль, чем в предыдущий раз. А ретрейсмент-трейдеры снова остались не у дел. Когда цена идет под углом в 45 градусов или меньшим, такие трейдеры очень редко выигрывают на движении цены. Что же касается торгующих на пробоях, то только те из них, кто устанавливал отдаленные стопы, сильно при этом рискуя, могли получить прибыль. Другие их коллеги могли оказаться только в минусе.

Что же происходит дальше?



1. Выход здесь
2. Вход здесь, под этим баром стоп.
3. Следующий стоп здесь.
4. Следующий стоп.
5. Следующий вход.


Трейдерская Уловка может быть использована при небольших коорекционных движениях, длинной до трех баров. При более длительных коррекциях шанс на успех небольшой. В случае, если коррекция будет более длительной, вы можете пропустить некоторые удачные сделки.

Имеет ли значение, что кто-то нарочно движет цену на рынке? Нет! Имеет ли значение тот факт, что мы не знаем цели рыночного движения? Нет! Имеет ли значение, что движение истинно или ложно? Нет! Важно ли количество контрактов, появившихся на рынке? Нет! Есть ли нам дело до того, какие стратегии используют другие трейдеры. Нет! Нужно ли использовать индикаторы? Нет! Надо ли применять ряд "магических" чисел? Нет! Сможем ли мы перенести убыток при последнем примере торгов? Да! Контролируем ли мы возможный размер убытка на последнем стопе? Да! Сказано достаточно? Надеюсь, что так!
 

Прибыль каждые 10 минут!

 

Copyright 2003-2009 © www.vagrya.com

 

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Форекс индекс посещаемости (Фип) Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100 TOP 100 FOREX SITES