Малый, Домашний, Семейный Бизнес

 

 


Курс обучения
трейдингу

fmptr.com

royalptr.com

aglocoptr.com

 


Валютные характеристики кросса EUR/JPY

Трейдеры, работая на валютном рынке могут получать прибыль от самой разнообразной информации. Весьма полезной может быть информация о том, каким является среднее движение пары за одну торговую сессию или каким является средний диапазон, или как часто рынок может сдвигаться на х пунктов с уровня предыдущего закрытия вниз, но все же закрываться с повышением. Анализ характеристик кросса евро/иена – тема этой статьи.

Ситуация на валютном рынке в этом году была достаточно сложной, многие валютные пары большую часть года провели в торговых диапазонах. В такой ситуации любой инструмент, позволяющий пролить свет на типичное поведение рынка, является ценным. В данной статье мы рассмотрим закономерности краткосрочного поведения пары EUR/JPY. Наш анализ будет основан на данных с 1 ноября 2005 года по 31 октября 2006 года. Этот период охватывает 261 торговый день. Кроме того, мы осуществили дополнительный внутредневной анализ по 60-минутным графикам для периода с 1 сентября по 31 октября текущего года (1.032 баров).

На рисунке 1 мы видим дневной график анализируемого периода. В течение первых нескольких месяцев рынок находился в торговых диапазоне, затем в марте 2006 установился восходящий тренд, который продолжался до конца августа 2006 года. В сентябре и октябре рынок консолидировался. Давайте проанализируем ценовое поведение кросса на дневных и внутредневных графиках.



Рисунок 1. В течение четырех месяцев анализируемого периода рынок находился в широком диапазон, после чего последовал восходящий тренд, сменившийся новым торговым диапазоном.

Дневные диапазоны.

На рисунке 2 дневные диапазоны кросса за анализируемый период рассортированы от самых маленьких до самых больших. Самым маленьких является диапазон 0.0030 пунктов от 14 апреля 2006 года, тогда как самым большим является диапазон от 14 декабря .0338 пунктов. Средний дневной диапазон за этот период составил 0.0091. Обратите внимание на то, что только несколько раз диапазон превышал 0.0200 пунктов.



Рисунок 2. Дневные диапазоны кросса евро/иена. Самый маленький диапазон 0.0030 пунктов, тогда как самый большой в 10 раз его больше 0.0338 пунктов.

На рисунке 3 показано распределение дневных диапазонов. Каждая категория представляет собой определенный диапазон и каждый бар показывает сколько было зарегистрировано диапазонов такого размера. Например, категория, которая отмечена 0.0100, показывает все дневные диапазоны больше 0.00090, включая 0.0100. В данном случае 37 раз мы имели торговый диапазон, относящийся к этой категории. Категория, которая отмечена 0.0030, содержит дневные диапазоны больше 0.0020 и до 0.0030, включая этот диапазон. В данной категории был зарегистрирован только один случай, который имел место 14 апреля 2006 года.



Рисунок 3. Распределение дневных диапазонов. Большинство дневных диапазонов выпало в категорию 0.0090 - 0.0100, в 71 % случаев дневной диапазон был больше 0.0070 и меньше 0.0140.

Для 71 % случаев дневной диапазон был больше 0.0070 и меньше 0.0140, при этом для 90 % случаев диапазон был меньше 0.0138. Три случая, когда регистрировался очень большой торговый диапазон 0.0214, 0.0252 и 0.0338 сдвинули средний диапазон вверх 0.0097 против медианного значения 0.0091.

Изменения от закрытия к закрытию.

На рисунке 4 показана дистрибуция дневных изменений от закрытия к закрытию (в абсолютных цифрах). Пара евро/иена закрывалась без изменений 4 раза (категория 0.000, слева на диаграмме). Самым большим изменением от закрытия к закрытию стало снижение на 0.0240 пунктов, которое занесено в категорию 0.0250, справа на диаграмме.

В 54 % случаев рынок закрывался с изменением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня на 0.0040 пунктов или меньше (вверх или вниз). После 0.0600 мы видим стабильное снижение баров. Изменение больше 0.0100 пунктов было зарегистрировано только в 10 % случаев.



Рисунок 4. Распределение изменений от закрытия к закрытию.

Дни с закрытием вверх против дней с закрытием вниз.

За отчетный период кросс закрылся с повышением 146 раз, закрытие с понижением имело место в 110 случаях, 4 раза кросс закрывался без изменений.

На рисунке 5 приведены данные по 146 дням, когда рынок закрывался с повышением. График скорректирован таким образом, что каждый бар нанес на него по отношению к уровню закрытия предыдущего дня, которому соответствует вертикальная ось, отмеченная 0. График показывает нам диапазоны каждого дня в зависимости от уровня закрытия предыдущего дня. Налицо множество разных вариаций изменений между минимумом и уровнем закрытия предыдущего дня для дней с восходящим закрытием.



Рисунок 5. Дни с восходящим закрытием, максимум, минимум, закрытие

На рисунке 6 информация рисунка дополнена тем, что показано распределение изменений между предыдущим закрытием и минимумом дня с восходящим закрытием. Например, если рынок торговался с понижением на 0.0035 пунктов от уровня закрытия предыдущего дня, однако закрывался с повышением по итогам сессии, тогда этот день относится к категории -0.0040.



Рисунок 6. Дни с восходящим закрытием. Изменения от минимума дня и уровня предыдущего закрытия.

Пять раз рынок не заходил на отрицательную территории. Однако в 141 случаеd рынок торговался с понижением по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, после чего ему удавалось закрыться на положительной территории. Если рынок торговался с понижением на 0.0055 пунктов, то закрытие на положительной территории происходило только в 9% случаев.

Рисунок 7 демонстрирует нам дневные бары (скорректированные по отношению к уровню закрытия предыдущего дня), когда кросс закрылся с понижением. Для этих случаев ситуации, когда кросс торговался с повышением на 0.0050 пунктов, однако закрылся на отрицательной территории, являются необычными. Ни рисунке 8 показано распределение изменение от предыдущего закрытия к максимуму для дней, когда кросс закрывался с понижением.

Пара торговалась с повышением на 0.0050 пунктов выше уровня предыдущего закрытия, после чего закрывалась с понижением, только в 5% случаев.

Для 65% случаев пара ни разу не торговалась с повышением больше, чем на 0.0025 пунктов, прежде чем закрыться с понижением. Рынок не торговался на положительной территории, прежде чем закрыться с понижением, только в 5% случаев.




Рисунок 7 Дни с нисходящим закрытием, максимум, минимум, закрытие



Рисунок 8 Дни с нисходящим закрытием. Изменения от максимума дня и уровня предыдущего закрытия.



Внутредневные тенденции.

Внутредневной анализ основан на 60-минутных барах с использованием 24-часого временного цикла по Центральному времени США (СТ – Центральное поясное время -6 часов от Гринвича). Каждую пятницу рынок закрывается в 15:00 по СТ. Открытием рынка считается время 16:00 по СТ в воскресенье. С понедельника по четверг за время «закрытия» мы принимаем время 23:59 по СТ, за время открытия 0:00 по СТ. На рисунке 9 график с 60-минутным тайм-фреймом из периода с 1 сентября по 31 октября.



Рисунок 9. Рынок волатилен на данным тайм-фрейме, хотя иногда на нам формируются тренда.


Чтобы определить, есть ли в течение дня определенный период времени, когда пара имеет обыкновение формировать тренд, мы рассчитали диапазоны для всех 60-минутных баров и рассортировали их по часам. После этого определили средние и медианные диапазоны для каждого часа. На рисунке 10 показаны средние и медианные значения диапазонов для каждого часа торгового дня.



Рисунок 10. Самые большие диапазоны характеры для баров 2 и 9 СТ.


Выяснилось, что самый большой торговый диапазон имеет 60-минутный бар, который открывается в 2 часа СТ. Его средний диапазон составляет 0.0026 пунктов, тогда как медианный диапазон составляет 0.0022 пункта. Традиционно несколько очень больших диапазонов повлияли на отличие среднего значения от медианного. Следующим часом, когда регистрируются большие диапазоны, стал час, который начинается в 9 часов СТ. Средний диапазон для него составил 0.0024 пункта и медианный 0.0022 пункта.


На рисунке 11 приведены данные для диапазонов, которые соответствуют бару 2 часов СТ. Шесть раз диапазон превышал 0.0040 пунктов, при этом один раз – 16 сентября 2006 года – мы имели диапазон этого бара равный 0.0068 пунктов. В целом же, как доказывает медианное значение, преимущественно диапазоны были около 0.0022 пунктов.



Рисунок 11. Диапазоны бара 2 СТ

Наконец, на рисунке 12 показаны диапазоны для бара 9 часов СТ. Самый большой диапазон для этого бара составил 0.0058 пунктов (26 сентября 2006 года). Однако в 10 случаях мы имели диапазон превышающий 0.0030 пунктов. Также как и в предыдущем случае, медианное значение равно 0.0022 пунктам, так как в значительной части случаев диапазон был около 0.0010 пунктов.



Рисунок 12 Диапазоны бара 9 СТ.

Информация к размышленю.

Исследование типичного поведения рынка может иметь своим результатом создание эффективного инструмента «быстрого пользования», который будет весьма полезен при принятии решений. Этот инструмент основывается на торговой статистике, а не на домыслах.

Надеемся, что наши выводы будут полезны тем, кто торгует по кроссу евро/иена. Полученные закономерности вы можете использовать для определения стоп-лоссов и целевых ориентиров прибыли.


Характеристики кросса: EUR/JPY

Характеристики основаны на анализе кросса в период 1 ноября 2005 года по 31 октября 2006 года.

1\ Средний дневной диапазон кросса составляет 0.0097 пунктов, только в 10 % случаев диапазон превышает 0.0138 пунктов. Для 71 % случаев дневной диапазон был больше 0.0070 пунктов и меньше или равнее 0.0140 пунктам.

2\ Изменение от закрытия к закрытию больше 0.0100 пунктов имело место только в 10 % случаев.

3\ Если пара торговалась с понижением на 0.0055 пунктов ниже уровня закрытия предыдущего дня, вероятность закрытия на положительной территории составляет только 9 %.

4\ Если пара торговалась с повышением на 0.0050 пунктов выше уровня закрытия предыдущего дня, то вероятность закрытия на отрицательной территории составляет только 5 %.

5\ Внутредневной анализ с сентября по октябрь 2006 года показал, что наиболее волатильными 60-минутными барами являются бары, которые открываются в 2 и 9 часов СТ. Средний диапазон для первого из них составляет 0.0026 пунктов, средний диапазон для второго 0.0024 пункта. Медианный диапазон для обоих баров 0.0022 пункта.

© Currency Trader

Прибыль каждые 10 минут!

 

Copyright 2003-2009 © www.vagrya.com

 

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Форекс индекс посещаемости (Фип) Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100 TOP 100 FOREX SITES